Сравнение SIMS с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SIMS и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и BIL
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
SIMS vs. BIL — Ранг доходности на риск
SIMS
BIL
Сравнение SIMS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 19.52 | -18.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 254.04 | -252.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 180.28 | -179.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 365.54 | -363.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4,104.04 | -4,098.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 19.52 | -18.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 12.54 | -12.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.72 | -2.52 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и BIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и BIL
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и BIL
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -0.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -0.01% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -0.12% | -43.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | 0.00% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -0.26% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 0.00% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и BIL
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 0.05% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 0.14% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 0.21% | +27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 0.26% | +24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 0.26% | +25.91% |