PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMO с HBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIMO с HBM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. SIMO operates in Semiconductors (Technology), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, SIMO returned 22.83%/yr vs 19.31%/yr for HBM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIMO и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMO показывает доходность 204.36%, что значительно выше, чем у HBM с доходностью 40.23%. За последние 10 лет акции SIMO превзошли акции HBM по среднегодовой доходности: 22.83% против 19.31% соответственно.

SIMO

1 день
2.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
204.36%
6 месяцев
221.67%
1 год
323.36%
3 года*
62.27%
5 лет*
37.05%
10 лет*
22.83%

HBM

1 день
4.43%
1 месяц
0.32%
С начала года
40.23%
6 месяцев
49.02%
1 год
189.83%
3 года*
78.89%
5 лет*
31.42%
10 лет*
19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMO и HBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		204.36%76.91%-8.94%-4.91%-30.38%101.83%-1.81%51.81%-33.11%27.14%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		40.23%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%

Correlation

The correlation between SIMO and HBM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIMO:

$2.38B

HBM:

$11.09B

EPS

SIMO:

$17.93

HBM:

$1.65

Коэффициент P/E

SIMO:

15.64

HBM:

16.83

Коэффициент PEG

SIMO:

0.12

HBM:

0.12

Коэффициент P/S

SIMO:

2.37

HBM:

4.68

Коэффициент P/B

SIMO:

2.62

HBM:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

SIMO:

$997.60M

HBM:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIMO:

$485.91M

HBM:

$828.54M

EBITDA (12 мес.)

SIMO:

$146.89M

HBM:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silicon Motion Technology Corporation

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с SNDKSIMO с MUSIMO с NVDASIMO с AVGOSIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFT
Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT

Доходность на риск

SIMO vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMO c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIMOHBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
3.23

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
3.26

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.44

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.40

5.28

+7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.77

16.41

+20.36

SIMO vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMO на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа HBM равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMO и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIMO и HBM

Максимальная просадка SIMO за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMO и HBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMOHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-92.21%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-36.16%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-41.11%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.49%

-63.33%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

-86.34%

+29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-12.68%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.36%

-52.45%

+20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

11.62%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMO и HBM

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеют волатильность 24.96% и 25.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMOHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.96%

25.87%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.16%

47.72%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.32%

59.13%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

55.51%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.25%

58.82%

-13.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMO и HBM

Дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности HBM в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.71%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIMO и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Motion Technology Corporation и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
278.46M
745.43M
(SIMO) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIMO и HBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Motion Technology Corporation и Hudbay Minerals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
49.1%
45.7%
Активы портфеля
SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

Часто задаваемые вопросы

SIMO and HBM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBM has higher volatility (25.87%) compared to SIMO (24.96%). In terms of maximum drawdown, SIMO dropped -93.19% vs HBM's -92.21%.

SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMO и HBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор