Сравнение SILVX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
SILVX управляется Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SILVX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SILVX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | 0.11% | 8.89% | 17.65% | 10.43% | -12.99% | 17.31% | 11.48% | 29.22% | 0.19% | 16.43% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SILVX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SILVX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции DFIEX немного впереди с 9.64%.
SILVX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.57%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SILVX и DFIEX
SILVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
SILVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
SILVX
DFIEX
Сравнение SILVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SILVX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.95 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.55 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.57 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 10.07 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SILVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.95 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.35 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SILVX и DFIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILVX и DFIEX
Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund | 8.86% | 8.87% | 23.03% | 4.68% | 4.09% | 15.68% | 0.61% | 4.37% | 4.43% | 7.34% | 2.61% | 7.04% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок SILVX и DFIEX
Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SILVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -62.22% | +30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.01% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -28.66% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -41.04% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.75% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -12.26% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.81% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILVX и DFIEX
Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 3.99%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SILVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.09% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 10.45% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.90% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 15.65% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.35% | -1.38% |