PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILVX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILVX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

SILVX управляется Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SILVX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILVX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		0.11%8.89%17.65%10.43%-12.99%17.31%11.48%29.22%-10.73%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, SILVX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

SILVX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.33%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.41%
1 год
7.30%
3 года*
11.94%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.57%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Equity Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SILVX:
SILVX с COPXSILVX с SPYSILVX с SILVSILVX с FGJEXSILVX с FNSTXSILVX с FSKAXSILVX с NWAUX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий SILVX и FZROX

SILVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

SILVX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILVX
Ранг доходности на риск SILVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILVX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILVXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.98

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.50

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.51

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

7.28

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILVX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILVX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILVX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILVXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между SILVX и FZROX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILVX и FZROX

Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		8.86%8.87%23.03%4.68%4.09%15.68%0.61%4.37%4.43%7.34%2.61%7.04%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILVX и FZROX

Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

SILVXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-34.96%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-12.44%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.12%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.16%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.61%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.58%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SILVX и FZROX

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILVXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.52%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

9.81%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

18.68%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

17.45%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

20.28%

-5.31%