- ISIN
- US74925K5240
- CUSIP
- 74925K524
- Эмитент
- Summit Global Investments
- Дата выпуска
- 29 февр. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции SILVX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SILVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) показал доход в 7.97% с начала года и 17.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SILVX составила 10.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SGI U.S. Large Equity Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SILVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SILVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 2.19% | -5.84% | 5.23% | 3.14% | -0.63% | 7.97% | ||||||
| 2025 | 4.33% | -1.04% | -1.66% | -1.80% | 1.66% | 0.39% | -0.45% | 2.64% | 1.21% | -0.16% | 3.74% | -0.11% | 8.89% |
| 2024 | 2.56% | 2.34% | 3.32% | -4.12% | 3.61% | 1.92% | 2.73% | 4.97% | 0.32% | -2.93% | 7.09% | -4.71% | 17.65% |
| 2023 | 2.76% | -2.85% | 1.15% | 1.08% | -2.87% | 4.92% | 1.60% | -2.17% | -2.39% | -1.08% | 6.90% | 3.47% | 10.43% |
| 2022 | -7.16% | -4.19% | 4.86% | -3.66% | 0.48% | -6.66% | 4.51% | -2.57% | -7.79% | 10.45% | 4.90% | -5.10% | -12.99% |
| 2021 | -3.11% | 0.15% | 2.36% | 4.75% | 0.05% | 3.22% | 2.81% | 2.20% | -5.90% | 8.20% | -1.74% | 3.87% | 17.31% |
Метрики бенчмарка
SGI U.S. Large Equity Fund has an annualized alpha of 1.44%, beta of 0.76, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2012.
- This fund participated in 82.81% of S&P 500 Index downside but only 81.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 81.05%
- Участие в снижении
- 82.81%
Комиссия
Комиссия SILVX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SILVX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.46 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.92 | -0.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SGI U.S. Large Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $4.04 | $0.86 | $0.71 | $3.26 | $0.13 | $0.81 | $0.66 | $1.15 | $0.38 | $0.96 |
Дивидендный доход | 8.22% | 8.87% | 23.03% | 4.68% | 4.09% | 15.68% | 0.61% | 4.37% | 4.43% | 7.34% | 2.61% | 7.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI U.S. Large Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $4.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $3.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SGI U.S. Large Equity Fund показал максимальную просадку в 31.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка SGI U.S. Large Equity Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.29%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 12d | 6mo 16dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.21%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.25%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 15d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.12%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 5mo 6d | 6mo 29dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.44%февр. 2018 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| SILVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -56.78% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.10% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -18.90% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -25.43% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -33.92% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -3.21% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -10.71% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.04% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SILVX
Добавьте SGI U.S. Large Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SILVX