PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILVX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILVX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

SILVX управляется Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SILVX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILVX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		0.11%8.89%17.65%10.43%-12.99%17.31%11.48%29.22%0.19%16.43%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SILVX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции SILVX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 9.57% против 14.08% соответственно.

SILVX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.33%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.41%
1 год
7.30%
3 года*
11.94%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.57%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SILVX:
SILVX с COPXSILVX с SPYSILVX с SILVSILVX с FZROXSILVX с FGJEXSILVX с FNSTXSILVX с FSKAX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий SILVX и FLCPX

SILVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SILVX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILVX
Ранг доходности на риск SILVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILVX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILVXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.98

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.50

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.33

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

6.39

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILVX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILVX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILVX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILVXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Корреляция

Корреляция между SILVX и FLCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILVX и FLCPX

Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		8.86%8.87%23.03%4.68%4.09%15.68%0.61%4.37%4.43%7.34%2.61%7.04%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILVX и FLCPX

Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SILVXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-33.87%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-12.14%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-24.40%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-33.87%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.23%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.24%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.53%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SILVX и FLCPX

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILVXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.34%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

9.53%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

18.33%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

17.08%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.15%

-3.18%