PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с YYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 10.08%/yr vs 5.57%/yr for YYY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции YYY по среднегодовой доходности: 10.08% против 5.57% соответственно.

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и YYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%

Correlation

The correlation between SILJ and YYY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.30

Сравнение распределения секторов SILJ и YYY

Секторы
SILJ
YYY

Сырьевые материалы

99.8%
1.3%

Финансовые услуги

0.3%
24.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Энергетика

-

13.1%

Здравоохранение

-

17.1%

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

12.5%

Технологии

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

7.8%

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
YYY
1.3%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
YYY
24.6%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
YYY
1.8%

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
YYY
3.3%

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

YYY
3.2%

Энергетика

SILJ

-

YYY
13.1%

Здравоохранение

SILJ

-

YYY
17.1%

Промышленность

SILJ

-

YYY
5.1%

Недвижимость

SILJ

-

YYY
12.5%

Технологии

SILJ

-

YYY
10.2%

Коммунальные услуги

SILJ

-

YYY
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

SILJ vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.32

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.91

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.40

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

6.19

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа YYY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.32

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.43

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SILJ и YYY

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-42.52%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-8.07%

-26.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-13.47%

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

-27.92%

-27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-42.52%

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-1.90%

-24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-6.84%

-34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

1.82%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и YYY

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

2.46%

+16.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

7.08%

+38.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

8.56%

+46.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

11.36%

+32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

13.90%

+32.34%

Сравнение комиссий SILJ и YYY

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и YYY

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности YYY в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and YYY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to YYY (2.46%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs YYY's -42.52%.

On 10-year performance, SILJ leads with 10.08% vs 5.57% for YYY. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 10.08% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.70%, compared with 1.88% for SILJ.

SILJ is categorized as Silver, while YYY is Diversified Portfolio. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 3.23% for YYY.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор