PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с XLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 9.57%/yr vs 9.89%/yr for XLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SILJ имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции XLV немного впереди с 9.89%.

SILJ

1 день
7.10%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.20%
6 месяцев
8.20%
1 год
97.85%
3 года*
48.78%
5 лет*
13.76%
10 лет*
9.57%

XLV

1 день
-0.60%
1 месяц
5.37%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.24%
1 год
14.31%
3 года*
6.73%
5 лет*
5.93%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		5.20%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.83%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between SILJ and XLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.14

Сравнение распределения секторов SILJ и XLV

Секторы
SILJ
XLV

Сырьевые материалы

99.8%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
XLV

-

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
XLV

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

XLV

-

Энергетика

SILJ

-

XLV

-

Здравоохранение

SILJ

-

XLV
100.0%

Промышленность

SILJ

-

XLV

-

Недвижимость

SILJ

-

XLV

-

Технологии

SILJ

-

XLV

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

SILJ vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.96

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.54

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.37

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

3.28

+3.15

SILJ vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и XLV

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-39.17%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-10.47%

-28.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-17.11%

-22.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.08%

-17.11%

-32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-28.40%

-41.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-4.17%

-23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-7.12%

-34.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

4.37%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и XLV

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.97%

4.96%

+17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.52%

10.58%

+36.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.06%

15.05%

+42.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

14.75%

+30.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.44%

16.58%

+29.86%

Сравнение комиссий SILJ и XLV

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и XLV

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности XLV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.90%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and XLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (21.97%) compared to XLV (4.96%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.89% vs 9.57% for SILJ. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.89% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.64% for XLV.

SILJ is categorized as Silver, while XLV is Health & Biotech Equities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.08% for XLV.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор