PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SILJ returned 13.13%/yr vs 3.38%/yr for SWAN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и SWAN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-2.18%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%

Correlation

The correlation between SILJ and SWAN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.31

Сравнение распределения секторов SILJ и SWAN

Секторы
SILJ
SWAN

Сырьевые материалы

99.8%
1.8%

Финансовые услуги

0.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
SWAN
1.8%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
SWAN
11.8%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
SWAN
4.9%

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
SWAN
11.2%

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

SWAN
10.1%

Энергетика

SILJ

-

SWAN
3.5%

Здравоохранение

SILJ

-

SWAN
8.5%

Промышленность

SILJ

-

SWAN
8.3%

Недвижимость

SILJ

-

SWAN
1.9%

Технологии

SILJ

-

SWAN
35.6%

Коммунальные услуги

SILJ

-

SWAN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

SILJ vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.89

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.71

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.52

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

9.93

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SWAN

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-31.04%

-48.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-7.05%

-27.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-12.07%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

-31.04%

-24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-0.61%

-26.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-8.88%

-32.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

1.78%

+12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SWAN

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

3.48%

+15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

7.28%

+37.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

9.39%

+45.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

11.33%

+33.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

12.47%

+33.77%

Сравнение комиссий SILJ и SWAN

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SWAN

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and SWAN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs SWAN's -31.04%.

On 5-year performance, SILJ leads with 13.13% vs 3.38% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SILJ has performed better with a 13.13% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.88% for SILJ.

SILJ is categorized as Silver, while SWAN is Diversified Portfolio. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.49% for SWAN.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор