PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILJ с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

SILJ и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILJ и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		11.35%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-15.03%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

SILJ

1 день
3.67%
1 месяц
-22.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
34.60%
1 год
163.12%
3 года*
44.62%
5 лет*
17.55%
10 лет*
15.15%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий SILJ и IAUM

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

SILJ vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.92

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.35

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

2.74

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

10.02

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.92

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.31

-1.21

Корреляция

Корреляция между SILJ и IAUM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и IAUM

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.80%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и IAUM

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SILJIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-20.87%

-58.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-19.15%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.55%

-11.69%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.66%

-4.99%

-36.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

5.23%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и IAUM

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILJIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.08%

10.38%

+9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.92%

24.00%

+22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.05%

27.53%

+27.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.06%

17.79%

+26.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

17.79%

+28.82%