PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILJ с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

SILJ и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILJ и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		7.41%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-24.84%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий SILJ и GLDM

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

SILJ vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.82

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.25

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.71

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

10.04

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.82

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.09

-1.00

Корреляция

Корреляция между SILJ и GLDM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и GLDM

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и GLDM

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

SILJGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-21.63%

-57.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-19.14%

-15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-20.92%

-35.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-13.19%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.67%

-6.04%

-35.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

5.16%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и GLDM

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILJGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

11.01%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.79%

24.07%

+22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.97%

27.57%

+27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

17.65%

+26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

16.77%

+29.84%