PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILJ с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

SILJ и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILJ и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		11.35%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-6.54%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

SILJ

1 день
3.67%
1 месяц
-22.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
34.60%
1 год
163.12%
3 года*
44.62%
5 лет*
17.55%
10 лет*
15.15%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий SILJ и AAAU

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

SILJ vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.92

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.35

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

2.73

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

10.02

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.92

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.27

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.18

-1.09

Корреляция

Корреляция между SILJ и AAAU составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и AAAU

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.80%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и AAAU

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SILJAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-21.63%

-57.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-19.13%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-20.94%

-35.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.55%

-11.65%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.66%

-6.01%

-35.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

5.21%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и AAAU

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILJAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.08%

10.43%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.92%

24.06%

+22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.05%

27.50%

+27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.06%

17.58%

+26.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

16.92%

+29.69%