Сравнение SIL с ZSL
SIL (Global X Silver Miners ETF) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both Silver funds - SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index while ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 5.31%/yr vs -38.38%/yr for ZSL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SIL charges 0.65%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.
Доходность
Сравнение доходности SIL и ZSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIL показывает доходность -13.78%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -35.96%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 5.31% против -38.38% соответственно.
SIL
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.30%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -13.78%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 5.31%
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
Сравнение доходности по годам SIL и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | -13.78% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
Correlation
The correlation between SIL and ZSL is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | -0.76 |
The correlation between SIL and ZSL has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIL vs. ZSL — Ранг доходности на риск
SIL
ZSL
Сравнение SIL c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIL | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.91 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.18 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIL и ZSL
Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и ZSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIL | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | -100.00% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -93.81% | +54.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.99% | -98.40% | +59.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -99.06% | +50.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -99.82% | +36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -99.99% | +61.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -96.39% | +45.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 72.29% | -55.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и ZSL
Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 12.61%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIL | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 24.88% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.12% | 101.84% | -57.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.99% | 123.98% | -70.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 75.58% | -35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 65.92% | -26.10% |
Сравнение комиссий SIL и ZSL
SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и ZSL
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как ZSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.41% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIL and ZSL have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to SIL (12.61%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs ZSL's -100.00%.
On 10-year performance, SIL leads with 5.31% vs -38.38% for ZSL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIL has performed better with a 5.31% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
SIL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ZSL.
SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 1.32% for ZSL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIL и ZSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор