PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с ZSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с ZSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both Silver funds - SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index while ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 10.69%/yr vs -43.74%/yr for ZSL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SIL charges 0.65%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.

Доходность

Сравнение доходности SIL и ZSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -59.81%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 10.69% против -43.74% соответственно.

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и ZSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%

Correlation

The correlation between SIL and ZSL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

-0.76

The correlation between SIL and ZSL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

ProShares UltraShort Silver

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMOZSL с DGP

Доходность на риск

SIL vs. ZSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c ZSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILZSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.77

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-2.38

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.74

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.98

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-1.35

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. ZSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ZSL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и ZSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILZSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.77

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.70

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.67

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.67

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SIL и ZSL

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и ZSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILZSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-100.00%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-94.55%

+61.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-98.40%

+65.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-99.06%

+43.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-99.82%

+36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-100.00%

+74.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.45%

-96.39%

+44.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

68.23%

-55.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и ZSL

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 17.66%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 32.31%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILZSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

32.31%

-14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

105.86%

-64.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

119.48%

-69.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

74.07%

-34.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

65.20%

-25.60%

Сравнение комиссий SIL и ZSL

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и ZSL

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как ZSL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIL and ZSL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SIL (17.66%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs ZSL's -100.00%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.69% vs -43.74% for ZSL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 17.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.69% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for ZSL.

SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 1.32% for ZSL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и ZSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор