PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIL с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

SIL и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIL и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIL и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		11.66%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 15.05% против 7.92% соответственно.

SIL

1 день
3.53%
1 месяц
-20.28%
С начала года
11.66%
6 месяцев
31.12%
1 год
141.36%
3 года*
46.82%
5 лет*
19.16%
10 лет*
15.05%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий SIL и XYLD

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

SIL
Global X Silver Miners ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

SIL vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.79

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.27

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

1.09

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

6.37

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.79

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.43

Корреляция

Корреляция между SIL и XYLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и XYLD

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.06%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SIL и XYLD

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SILXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-33.46%

-49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-10.14%

-22.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-18.66%

-36.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-33.46%

-29.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.99%

-2.94%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.78%

-3.76%

-48.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

1.73%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и XYLD

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

4.03%

+13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

5.83%

+36.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

13.99%

+35.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.63%

11.30%

+27.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

14.23%

+25.52%