Сравнение SIL с HL
SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 10 years, SIL returned 5.31%/yr vs 9.28%/yr for HL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SIL и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIL показывает доходность -13.78%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 5.31% против 9.28% соответственно.
SIL
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.30%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -13.78%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 5.31%
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам SIL и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | -13.78% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between SIL and HL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between SIL and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIL vs. HL — Ранг доходности на риск
SIL
HL
Сравнение SIL c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIL | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.55 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.92 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIL и HL
Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIL | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | -97.92% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.99% | -55.81% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.99% | -55.81% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -55.81% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -82.45% | +19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -54.34% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -69.89% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 28.86% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и HL
Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 12.61%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIL | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 15.26% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.12% | 52.58% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.99% | 73.27% | -20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 59.47% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 62.81% | -22.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и HL
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.41% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SIL and HL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (15.26%) compared to SIL (12.61%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIL и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор