PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIJ с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIJ и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIJ и TSMG


2026 (YTD)2025
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
-11.66%-26.61%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.


SIJ

1 день
-4.18%
1 месяц
16.43%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.69%
1 год
-37.95%
3 года*
-26.49%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
-27.31%

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Industrials

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Сравнение комиссий SIJ и TSMG

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.


Доходность на риск

SIJ vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIJTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

2.94

-3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.36

3.06

-4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

6.67

-7.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

20.63

-21.54

SIJ vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIJTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

2.94

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.04

-1.66

Корреляция

Корреляция между SIJ и TSMG составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и TSMG

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности TSMG в 9.66%


TTM20252024202320222021202020192018
SIJ
ProShares UltraShort Industrials
5.12%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
9.66%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIJ и TSMG

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и TSMG.


Загрузка...

Показатели просадок


SIJTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-63.67%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-35.29%

-22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-24.61%

-75.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.62%

-18.24%

-68.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.34%

11.41%

+30.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и TSMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) составляет 13.76%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIJTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

28.00%

-14.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

54.68%

-30.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

77.04%

-37.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

81.23%

-45.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

81.23%

-41.86%