Сравнение SIJ с FEX
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -28.55%/yr vs 13.59%/yr for FEX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for FEX.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и FEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -27.64%, что значительно ниже, чем у FEX с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям FEX по среднегодовой доходности: -28.55% против 13.59% соответственно.
SIJ
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -27.64%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- -35.52%
- 3 года*
- -30.38%
- 5 лет*
- -20.12%
- 10 лет*
- -28.55%
FEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам SIJ и FEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -27.64% | -29.33% | -21.63% | -24.18% | 18.15% | -34.31% | -54.09% | -45.12% | 20.55% | -36.32% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 16.46% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 21.41% |
Correlation
The correlation between SIJ and FEX is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | -0.83 |
The correlation between SIJ and FEX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. FEX — Ранг доходности на риск
SIJ
FEX
Сравнение SIJ c FEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIJ | FEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.53 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 16.26 | -17.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIJ и FEX
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки FEX в -58.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и FEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -58.81% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -6.23% | -31.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.47% | -19.58% | -51.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.76% | -21.27% | -56.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.73% | -39.51% | -57.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -1.03% | -98.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -7.86% | -78.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 1.73% | +18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и FEX
ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 5.03% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 9.96% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.41% | 13.18% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 16.57% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.74% | 18.59% | +21.15% |
Сравнение комиссий SIJ и FEX
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и FEX
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FEX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.94% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 6.25% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and FEX have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIJ has higher volatility (12.50%) compared to FEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs FEX's -58.81%.
On 10-year performance, FEX leads with 13.59% vs -28.55% for SIJ. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FEX has performed better with a 13.59% return vs -28.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.94% for FEX.
SIJ is categorized as Leveraged Equities, while FEX is Large Cap Blend Equities. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.57% for FEX.
FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и FEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор