PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIJ с FEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIJ с FEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIJ returned -27.77%/yr vs 13.11%/yr for FEX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for FEX.

Доходность

Сравнение доходности SIJ и FEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIJ показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у FEX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции SIJ уступали акциям FEX по среднегодовой доходности: -27.77% против 13.11% соответственно.

SIJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-22.55%
1 год
-31.23%
3 года*
-29.54%
5 лет*
-18.51%
10 лет*
-27.77%

FEX

1 день
-0.19%
1 месяц
5.13%
С начала года
15.12%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.38%
3 года*
20.78%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIJ и FEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-21.28%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.12%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%

Correlation

The correlation between SIJ and FEX is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

-0.83

The correlation between SIJ and FEX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Industrials

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TERGSIJ с TQQQSIJ с NOBL
Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX

Доходность на риск

SIJ vs. FEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIJ c FEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIJFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.36

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.28

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.74

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

17.27

-18.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIJ vs. FEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIJ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FEX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIJ и FEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIJFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.36

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.68

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

0.71

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.48

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SIJ и FEX

Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки FEX в -58.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и FEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIJFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-58.81%

-41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-6.23%

-29.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-19.58%

-50.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.49%

-21.27%

-55.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.54%

-39.51%

-57.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-0.19%

-99.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.74%

-7.89%

-78.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

1.71%

+19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SIJ и FEX

ProShares UltraShort Industrials (SIJ) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SIJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIJFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

3.98%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

9.17%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

12.51%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

16.47%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

18.59%

+21.03%

Сравнение комиссий SIJ и FEX

SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIJ и FEX

Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FEX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.75%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIJ and FEX have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.18%) compared to FEX (3.98%). In terms of maximum drawdown, SIJ dropped -99.93% vs FEX's -58.81%.

On 10-year performance, FEX leads with 13.11% vs -27.77% for SIJ. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEX has performed better with a 13.11% return vs -27.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.95% for FEX.

SIJ is categorized as Leveraged Equities, while FEX is Large Cap Blend Equities. SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%), while FEX tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.57% for FEX.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIJ и FEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор