Сравнение SIHY с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
SIHY и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHY и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.73% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | -0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
SIHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и YLD
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
SIHY vs. YLD — Ранг доходности на риск
SIHY
YLD
Сравнение SIHY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.56 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 8.23 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SIHY и YLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и YLD
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.54% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и YLD
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -28.34% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -4.42% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.85% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.74% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и YLD
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 2.22%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.34% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 3.40% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 6.50% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 6.38% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 8.26% | -0.59% |