PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIHY с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIHY и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHY и YLD


2026 (YTD)20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
-0.73%8.13%8.67%13.31%-7.73%-0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.


SIHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.86%
3 года*
8.45%
5 лет*
10 лет*

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий SIHY и YLD

SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

SIHY vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIHYYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.55

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.56

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

8.23

-0.13

SIHY vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIHYYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между SIHY и YLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и YLD

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности YLD в 7.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
7.54%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SIHY и YLD

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SIHYYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-28.34%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-4.42%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.85%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.74%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.84%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и YLD

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 2.22%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIHYYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.34%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

3.40%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

6.50%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

6.38%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

8.26%

-0.59%