Сравнение SIHY с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
SIHY и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHY и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.73% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | -0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%.
SIHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и SHYG
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
SIHY vs. SHYG — Ранг доходности на риск
SIHY
SHYG
Сравнение SIHY c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.93 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.82 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 10.29 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SIHY и SHYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и SHYG
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SHYG в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.54% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и SHYG
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHY | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -19.26% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -3.77% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.62% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.46% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.67% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и SHYG
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SIHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHY | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.96% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.46% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 5.20% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 5.71% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 6.43% | +1.24% |