PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHY с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

SIHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHY и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHY и PSH

2026 (YTD)202520242023
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		-0.73%8.13%8.67%0.30%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

SIHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.86%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с HYGHSIHY с HYGSIHY с HYDBSIHY с CLOASIHY с BBHY
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий SIHY и PSH

SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

SIHY vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.68

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.54

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.34

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

10.93

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.20

-1.62

Корреляция

Корреляция между SIHY и PSH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и PSH

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.54%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIHY и PSH

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHYPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-3.06%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-2.84%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.27%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.61%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и PSH

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SIHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHYPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.59%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.00%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

3.94%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

3.30%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

3.30%

+4.37%