Сравнение SIHY с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
SIHY и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHY и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.73% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | -0.00% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHY показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью -0.38%.
SIHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHY и IGIB
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
SIHY vs. IGIB — Ранг доходности на риск
SIHY
IGIB
Сравнение SIHY c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHY | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.75 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.08 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 7.37 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHY | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SIHY и IGIB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и IGIB
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности IGIB в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.54% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок SIHY и IGIB
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHY | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -20.62% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -3.01% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.91% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.59% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.85% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и IGIB
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеют волатильность 2.22% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHY | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.12% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.91% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 4.83% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 6.55% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 6.04% | +1.63% |