PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHY с HAPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SIHY returned 9.35%/yr vs 12.56%/yr for HAPS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности SIHY и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у HAPS с доходностью 11.90%.

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHY и HAPS

2026 (YTD)202520242023
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%8.13%8.67%8.97%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%8.35%4.08%12.44%

Correlation

The correlation between SIHY and HAPS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.60

The correlation between SIHY and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIHY и HAPS

Секторы
SIHY
HAPS

Промышленность

14.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
8.3%

Энергетика

11.9%
7.2%

Технологии

8.8%
14.0%

Финансовые услуги

6.3%
17.7%

Недвижимость

5.3%
6.7%

Сырьевые материалы

3.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.9%

Здравоохранение

1.5%
17.7%

Промышленность

SIHY
14.8%
HAPS
13.5%

Потребительский циклический сектор

SIHY
13.9%
HAPS
8.3%

Энергетика

SIHY
11.9%
HAPS
7.2%

Технологии

SIHY
8.8%
HAPS
14.0%

Финансовые услуги

SIHY
6.3%
HAPS
17.7%

Недвижимость

SIHY
5.3%
HAPS
6.7%

Сырьевые материалы

SIHY
3.2%
HAPS
6.6%

Коммуникационные услуги

SIHY
3.0%
HAPS
3.0%

Коммунальные услуги

SIHY
3.0%
HAPS
2.4%

Потребительский защитный сектор

SIHY
2.0%
HAPS
2.9%

Здравоохранение

SIHY
1.5%
HAPS
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV

Доходность на риск

SIHY vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.68

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.49

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.86

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

9.64

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYHAPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SIHY и HAPS

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHYHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-27.44%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-10.01%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

-27.44%

+22.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.13%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.97%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и HAPS

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 1.16%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHYHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.40%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

11.84%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

17.03%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

20.83%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

20.83%

-13.26%

Сравнение комиссий SIHY и HAPS

SIHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и HAPS

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности HAPS в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SIHY and HAPS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.40%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs HAPS's -27.44%.

On 3-year performance, HAPS leads with 12.56% vs 9.35% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPS has performed better with a 12.56% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.51% for HAPS.

SIHY is categorized as High Yield Bonds, while HAPS is Small Cap Blend Equities. SIHY tracks ICE BofA US High Yield, while HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.60% for HAPS.

SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHY и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор