PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHY с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHY с EBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both exchange-traded funds - SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield, while EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. Both are passively managed. Over the past year, SIHY returned 8.21% vs 29.56% for EBIT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности SIHY и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у EBIT с доходностью 13.93%.

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHY и EBIT

2026 (YTD)20252024
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%8.13%4.47%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%

Correlation

The correlation between SIHY and EBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.53

The correlation between SIHY and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIHY и EBIT

Секторы
SIHY
EBIT

Промышленность

14.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
14.4%

Энергетика

11.9%
11.7%

Технологии

8.8%
7.7%

Финансовые услуги

6.3%
25.5%

Недвижимость

5.3%
7.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.2%

Здравоохранение

1.5%
4.2%

Промышленность

SIHY
14.8%
EBIT
13.3%

Потребительский циклический сектор

SIHY
13.9%
EBIT
14.4%

Энергетика

SIHY
11.9%
EBIT
11.7%

Технологии

SIHY
8.8%
EBIT
7.7%

Финансовые услуги

SIHY
6.3%
EBIT
25.5%

Недвижимость

SIHY
5.3%
EBIT
7.2%

Сырьевые материалы

SIHY
3.2%
EBIT
3.6%

Коммуникационные услуги

SIHY
3.0%
EBIT
3.7%

Коммунальные услуги

SIHY
3.0%
EBIT
3.4%

Потребительский защитный сектор

SIHY
2.0%
EBIT
3.2%

Здравоохранение

SIHY
1.5%
EBIT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN

Доходность на риск

SIHY vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHY c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHYEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.73

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.59

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.56

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

10.21

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHY vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHY и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHYEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SIHY и EBIT

Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHYEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-26.64%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-8.34%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.54%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.90%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHY и EBIT

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) составляет 1.16%, в то время как у Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SIHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHYEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.09%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

10.82%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

17.13%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

21.25%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

21.25%

-13.68%

Сравнение комиссий SIHY и EBIT

SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHY и EBIT

Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности EBIT в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SIHY and EBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (4.09%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SIHY dropped -13.30% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs 8.21% for SIHY. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.75% for EBIT.

SIHY is categorized as High Yield Bonds, while EBIT is Small Cap Value Equities. SIHY tracks ICE BofA US High Yield, while EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.29% for EBIT.

SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHY и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор