PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с PIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.34%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIHAX показывает доходность -1.76%, а PIAMX немного ниже – -1.83%.

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий SIHAX и PIAMX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

SIHAX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.45

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.60

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.41

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

1.25

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.45

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.16

+0.11

Корреляция

Корреляция между SIHAX и PIAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и PIAMX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и PIAMX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-18.15%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-4.17%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-13.92%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.13%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.36%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.36%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и PIAMX

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.79%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.48%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.33%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

4.01%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

4.25%

+0.34%