PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с IPHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIHAX имеют среднегодовую доходность 4.84%, а акции IPHYX немного отстают с 4.62%.

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEYSIHAX с GLAD
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOXIPHYX с CPMPX

Сравнение комиссий SIHAX и IPHYX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
IPHYX
Voya High Yield Portfolio

Доходность на риск

SIHAX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.21

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.73

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.31

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

5.81

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPHYX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.85

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.01

+0.26

Корреляция

Корреляция между SIHAX и IPHYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и IPHYX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности IPHYX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и IPHYX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и IPHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-32.43%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.00%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-17.18%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-20.45%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.72%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.81%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.76%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и IPHYX

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у Voya High Yield Portfolio (IPHYX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.64%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.37%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.27%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

5.16%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

5.51%

-0.92%