Сравнение SIHAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.84% против 12.88% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и DGRO
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SIHAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SIHAX
DGRO
Сравнение SIHAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.61 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 6.97 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.73 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и DGRO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и DGRO
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и DGRO
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -35.10% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -7.50% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -19.31% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -35.10% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -4.55% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.48% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.39% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и DGRO
Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 3.57% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 7.20% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 14.47% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 13.83% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 16.62% | -12.03% |