PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с TYHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHAX с TYHYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) and TYHYX (Pioneer High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SIHAX returned 4.64%/yr vs 4.86%/yr for TYHYX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIHAX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for TYHYX.

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и TYHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Pioneer High Yield Fund (TYHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у TYHYX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIHAX имеют среднегодовую доходность 4.64%, а акции TYHYX немного впереди с 4.86%.

SIHAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.23%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.64%

TYHYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.47%
3 года*
7.34%
5 лет*
2.97%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHAX и TYHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		0.60%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		1.73%7.99%6.55%9.17%-11.19%5.99%3.35%14.36%-3.30%7.87%

Correlation

The correlation between SIHAX and TYHYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1998 г.

0.59

Over the past year, SIHAX and TYHYX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Pioneer High Yield Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с PEYSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с GLAD
Часто сравнивают с TYHYX:
TYHYX с HFXITYHYX с DODIXTYHYX с SCHZTYHYX с FEPIXTYHYX с PINDXTYHYX с PIODXTYHYX с CCLFX

Доходность на риск

SIHAX vs. TYHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TYHYX
Ранг доходности на риск TYHYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYHYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYHYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYHYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYHYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c TYHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Pioneer High Yield Fund (TYHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIHAXTYHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.98

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.38

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.66

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

13.02

-5.60

SIHAX vs. TYHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYHYX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и TYHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и TYHYX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что меньше максимальной просадки TYHYX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и TYHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHAXTYHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-40.86%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.49%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-4.19%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-14.11%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-23.73%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.34%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.98%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.51%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и TYHYX

Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Pioneer High Yield Fund (TYHYX) имеют волатильность 0.86% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHAXTYHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.78%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.35%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.47%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

5.20%

-0.61%

Сравнение комиссий SIHAX и TYHYX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TYHYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и TYHYX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности TYHYX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		6.34%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		5.82%5.91%4.13%4.10%5.23%4.44%5.23%5.17%5.13%4.97%5.12%6.29%

Часто задаваемые вопросы

SIHAX and TYHYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYHYX has higher volatility (0.86%) compared to SIHAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, SIHAX dropped -36.72% vs TYHYX's -40.86%.

TYHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHAX и TYHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор