Guggenheim High Yield Fund (SIHAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) показал доход в -2.36% с начала года и 3.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIHAX составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SIHAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.4%.

Guggenheim High Yield Fund: годовая альфа составляет 4.95%, бета — 0.08, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.69%) было выше, чем в снижении (32.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SIHAX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

SIHAX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Guggenheim High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guggenheim High Yield Fund показал максимальную просадку в 36.72%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Guggenheim High Yield Fund составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.