PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIHAX с GUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и GUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и GUG


2026 (YTD)20252024202320222021
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%1.69%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GUG с доходностью 2.21%.


SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim High Yield Fund

Guggenheim Active Allocation Fund

Сравнение комиссий SIHAX и GUG

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GUG в 3.86%.


Доходность на риск

SIHAX vs. GUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c GUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Active Allocation Fund (GUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIHAXGUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.75

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.11

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

3.87

+2.67

SIHAX vs. GUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GUG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и GUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIHAXGUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.75

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.17

+1.10

Корреляция

Корреляция между SIHAX и GUG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и GUG

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности GUG в 9.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и GUG

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки GUG в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и GUG.


Загрузка...

Показатели просадок


SIHAXGUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-32.78%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-8.03%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.82%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-12.02%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.96%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и GUG

Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIHAXGUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.40%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

8.69%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

13.43%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

17.72%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

17.72%

-13.13%