Сравнение SIHAX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 4.39% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и GIOIX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
SIHAX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
SIHAX
GIOIX
Сравнение SIHAX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.10 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.46 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.56 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.90 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.71 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и GIOIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и GIOIX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности GIOIX в 5.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и GIOIX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -13.38% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.12% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -13.38% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -13.38% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.68% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -1.43% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.50% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и GIOIX
Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.97% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.61% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 2.44% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 3.13% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 2.87% | +1.72% |