PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с GIOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHAX с GIOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) and GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) are both mutual funds - SIHAX is a High Yield Bonds fund managed by Guggenheim, while GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SIHAX returned 4.64%/yr vs 4.31%/yr for GIOIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIHAX charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for GIOIX.

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции GIOIX по среднегодовой доходности: 4.64% против 4.31% соответственно.

SIHAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.75%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.64%

GIOIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.77%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHAX и GIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		0.70%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		0.99%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%

Correlation

The correlation between SIHAX and GIOIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.65

The correlation between SIHAX and GIOIX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с PEYSIHAX с DGROSIHAX с QQQ
Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN

Доходность на риск

SIHAX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXGIOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.44

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.53

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.84

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

13.55

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. GIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа GIOIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXGIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.73

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и GIOIX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и GIOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHAXGIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-13.38%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.12%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-2.12%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-13.38%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-13.38%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.42%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и GIOIX

Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHAXGIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.98%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.00%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

2.47%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

3.18%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

2.89%

+1.71%

Сравнение комиссий SIHAX и GIOIX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и GIOIX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности GIOIX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.10%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		6.33%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Часто задаваемые вопросы

SIHAX and GIOIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIHAX has higher volatility (1.12%) compared to GIOIX (0.98%). In terms of maximum drawdown, SIHAX dropped -36.72% vs GIOIX's -13.38%.

GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHAX и GIOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор