Сравнение SIHAX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности SIHAX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIHAX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | -1.76% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SIHAX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 7.56% соответственно.
SIHAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.84%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIHAX и FAGIX
SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
SIHAX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
SIHAX
FAGIX
Сравнение SIHAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIHAX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.05 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.84 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.33 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 13.92 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIHAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.05 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SIHAX и FAGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHAX и FAGIX
Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.97% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SIHAX и FAGIX
Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, примерно равная максимальной просадке FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIHAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -37.97% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -4.41% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -15.42% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.31% | -28.45% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.22% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -7.01% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.06% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHAX и FAGIX
Текущая волатильность для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIHAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.86% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 4.70% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 7.05% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 6.49% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 7.79% | -3.20% |