Сравнение SIFI с VGMS
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
SIFI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.12% | 5.61% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between SIFI and VGMS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. VGMS — Ранг доходности на риск
SIFI
VGMS
Сравнение SIFI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.11 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и VGMS
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -2.46% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.39% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.31% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.21% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.21% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.21% | +1.72% |
Сравнение комиссий SIFI и VGMS
SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и VGMS
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.45% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and VGMS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.
SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор