PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFI с SIHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY).

SIFI и SIHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFI и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFI и SIHY

2026 (YTD)20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		-0.38%8.83%5.05%8.75%-10.58%-1.05%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		-0.73%8.13%8.67%13.31%-7.73%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью -0.73%.

SIFI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.21%
3 года*
6.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.86%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с MUSISIFI с FLXRSIFI с CGMSSIFI с HGERSIFI с HAPSSIFI с AINP
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с HYGHSIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с CLOASIHY с BBHY

Сравнение комиссий SIFI и SIHY

SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.

SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Доходность на риск

SIFI vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFISIHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.59

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.90

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

8.11

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFISIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между SIFI и SIHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и SIHY

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности SIHY в 7.54%

TTM20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.60%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.54%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SIFI и SIHY

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и SIHY.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFISIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-13.30%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-4.32%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.82%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.87%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.01%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и SIHY

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.68%, в то время как у Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFISIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.22%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

3.10%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

6.34%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

7.67%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

7.67%

-2.69%