Сравнение SIFI с SIHY
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. SIFI is actively managed, while SIHY is passively managed. Over the past 3 years, SIFI returned 7.12%/yr vs 9.00%/yr for SIHY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и SIHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SIHY с доходностью 2.53%.
SIFI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIHY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и SIHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.66% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | -10.58% | -0.97% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.53% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | 0.18% |
Correlation
The correlation between SIFI and SIHY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between SIFI and SIHY shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. SIHY — Ранг доходности на риск
SIFI
SIHY
Сравнение SIFI c SIHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIFI | SIHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.26 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.41 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIFI и SIHY
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и SIHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -13.30% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.17% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | -5.36% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.20% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -2.71% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.76% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и SIHY
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 0.67%, в то время как у Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.03% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 3.18% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 4.14% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 7.50% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 7.50% | -2.61% |
Сравнение комиссий SIFI и SIHY
SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и SIHY
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности SIHY в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.37% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.13% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and SIHY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIHY has higher volatility (1.03%) compared to SIFI (0.67%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs SIHY's -13.30%.
On 3-year performance, SIHY leads with 9.00% vs 7.12% for SIFI. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIHY has performed better with a 9.00% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.
SIHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 6.37% for SIFI.
SIFI is categorized as Multisector Bonds, while SIHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.48% for SIHY.
SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и SIHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор