Сравнение SIFI с HAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI).
SIFI и HAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFI и HAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFI и HAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.51% | 8.83% | 5.05% | 8.75% | 3.30% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью -3.35%.
SIFI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFI и HAPI
SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.
Доходность на риск
SIFI vs. HAPI — Ранг доходности на риск
SIFI
HAPI
Сравнение SIFI c HAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | HAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.48 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.15 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.39 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между SIFI и HAPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и HAPI
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности HAPI в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.62% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и HAPI
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и HAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFI | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -19.46% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -12.18% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.66% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.08% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.52% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и HAPI
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.67%, в то время как у Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFI | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.82% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 9.12% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 17.98% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 15.80% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 15.80% | -10.82% |