PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с EPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с EPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.84%/yr for EPEM.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и EPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у EPEM с доходностью 29.54%.

SIFI

1 день
-0.14%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPEM

1 день
-1.69%
1 месяц
7.99%
С начала года
29.54%
6 месяцев
31.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и EPEM

2026 (YTD)2025
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.12%5.92%
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		29.54%20.76%

Correlation

The correlation between SIFI and EPEM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SIFI и EPEM

Секторы
SIFI
EPEM

Промышленность

16.2%
3.1%

Технологии

15.7%
39.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.5%

Энергетика

7.9%
3.6%

Недвижимость

4.8%
1.3%

Финансовые услуги

4.4%
22.7%

Здравоохранение

3.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.0%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%
6.5%

Промышленность

SIFI
16.2%
EPEM
3.1%

Технологии

SIFI
15.7%
EPEM
39.4%

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
EPEM
8.5%

Энергетика

SIFI
7.9%
EPEM
3.6%

Недвижимость

SIFI
4.8%
EPEM
1.3%

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
EPEM
22.7%

Здравоохранение

SIFI
3.9%
EPEM
2.1%

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
EPEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
EPEM
7.0%

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
EPEM

-

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
EPEM
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Harbor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO
Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с DFEVEPEM с MEDIEPEM с EMEQEPEM с XCEPEM с AVEE

Доходность на риск

SIFI vs. EPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EPEM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c EPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIEPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. EPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIEPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.96

-2.50

Просадки

Сравнение просадок SIFI и EPEM

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки EPEM в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и EPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIEPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-13.27%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.69%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.96%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и EPEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIEPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

19.37%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

19.37%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

19.37%

-14.44%

Сравнение комиссий SIFI и EPEM

SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPEM в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и EPEM

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности EPEM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.83%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.45%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and EPEM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 2.83% for EPEM.

SIFI is categorized as Multisector Bonds, while EPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.84% for EPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и EPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор