Сравнение SIFI с EPEM
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SIFI returned 5.99% vs 44.02% for EPEM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.84%/yr for EPEM.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и EPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у EPEM с доходностью 23.73%.
SIFI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPEM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и EPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.33% | 5.61% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 23.73% | 20.73% |
Correlation
The correlation between SIFI and EPEM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. EPEM — Ранг доходности на риск
SIFI
EPEM
Сравнение SIFI c EPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIFI | EPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.33 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 11.97 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIFI и EPEM
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки EPEM в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и EPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | EPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -13.27% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -13.27% | +10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -6.10% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.09% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.69% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и EPEM
Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 0.79%, в то время как у Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | EPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 10.68% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 18.89% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 21.19% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 20.88% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 20.88% | -15.97% |
Сравнение комиссий SIFI и EPEM
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPEM в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и EPEM
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности EPEM в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.96% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.44% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and EPEM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPEM has higher volatility (10.68%) compared to SIFI (0.79%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs EPEM's -13.27%.
On 1-year performance, EPEM leads with 44.02% vs 5.99% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 44.02% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 2.96% for EPEM.
SIFI is categorized as Multisector Bonds, while EPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.84% for EPEM.
EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и EPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор