PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с EBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. SIFI is actively managed, while EBIT is passively managed. Over the past year, SIFI returned 6.88% vs 29.56% for EBIT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у EBIT с доходностью 13.93%.

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и EBIT

2026 (YTD)20252024
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%8.83%2.78%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%

Correlation

The correlation between SIFI and EBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SIFI и EBIT

Секторы
SIFI
EBIT

Промышленность

16.2%
13.3%

Технологии

15.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
14.4%

Энергетика

7.9%
11.7%

Недвижимость

4.8%
7.2%

Финансовые услуги

4.4%
25.5%

Здравоохранение

3.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
3.4%

Сырьевые материалы

0.7%
3.6%

Промышленность

SIFI
16.2%
EBIT
13.3%

Технологии

SIFI
15.7%
EBIT
7.7%

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
EBIT
14.4%

Энергетика

SIFI
7.9%
EBIT
11.7%

Недвижимость

SIFI
4.8%
EBIT
7.2%

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
EBIT
25.5%

Здравоохранение

SIFI
3.9%
EBIT
4.2%

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
EBIT
3.7%

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
EBIT
3.2%

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
EBIT
3.4%

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
EBIT
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN

Доходность на риск

SIFI vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.73

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.59

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.56

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

10.21

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.73

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SIFI и EBIT

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-26.64%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.34%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.54%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.90%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и EBIT

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.01%, в то время как у Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.09%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

10.82%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

17.13%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

21.25%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

21.25%

-16.32%

Сравнение комиссий SIFI и EBIT

SIFI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и EBIT

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности EBIT в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and EBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (4.09%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs 6.88% for SIFI. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SIFI.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 1.75% for EBIT.

SIFI is categorized as Multisector Bonds, while EBIT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.29% for EBIT.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор