PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SIFI returned 6.88% vs 3.19% for CRDT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и CRDT

2026 (YTD)202520242023
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%8.83%5.05%6.98%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%

Correlation

The correlation between SIFI and CRDT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов SIFI и CRDT

Секторы
SIFI
CRDT

Промышленность

16.2%

-

Технологии

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
0.5%

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

4.8%
7.0%

Финансовые услуги

4.4%
0.5%

Здравоохранение

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Промышленность

SIFI
16.2%
CRDT

-

Технологии

SIFI
15.7%
CRDT

-

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
CRDT
0.5%

Энергетика

SIFI
7.9%
CRDT

-

Недвижимость

SIFI
4.8%
CRDT
7.0%

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
CRDT
0.5%

Здравоохранение

SIFI
3.9%
CRDT

-

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
CRDT

-

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
CRDT

-

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
CRDT

-

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с BUCKCRDT с AGGCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

SIFI vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFICRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.36

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.55

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.45

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

1.33

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFICRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.36

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SIFI и CRDT

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFICRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-9.80%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-7.18%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.67%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.31%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.40%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и CRDT

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.01%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFICRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.86%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

7.70%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

8.83%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

7.07%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

7.07%

-2.14%

Сравнение комиссий SIFI и CRDT

И SIFI, и CRDT имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и CRDT

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and CRDT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, SIFI leads with 6.88% vs 3.19% for CRDT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIFI has performed better with a 6.88% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIFI and CRDT have the same expense ratio: 0.50% per year.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 6.23% for CRDT.

They also come from different issuers: Harbor and Simplify.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор