PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIFI с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIFI и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFI и CARY


2026 (YTD)20252024
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF
-0.38%8.83%0.42%
CARY
Angel Oak Income ETF
0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.


SIFI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.21%
3 года*
6.51%
5 лет*
10 лет*

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Scientific Alpha Income ETF

Angel Oak Income ETF

Сравнение комиссий SIFI и CARY

SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.


Доходность на риск

SIFI vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIFICARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

3.05

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

4.48

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.66

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

4.91

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

18.21

-10.11

SIFI vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIFICARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.05

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.82

-2.40

Корреляция

Корреляция между SIFI и CARY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и CARY

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности CARY в 6.07%


TTM20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF
6.60%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%
CARY
Angel Oak Income ETF
6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIFI и CARY

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и CARY.


Загрузка...

Показатели просадок


SIFICARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-1.28%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-1.28%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.84%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-0.22%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.34%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и CARY

Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIFICARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.89%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

1.27%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

2.05%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

2.18%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

2.18%

+2.80%