Сравнение SIFI с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Angel Oak Income ETF (CARY).
SIFI и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFI и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFI и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 0.42% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFI и CARY
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
SIFI vs. CARY — Ранг доходности на риск
SIFI
CARY
Сравнение SIFI c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 3.05 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 4.48 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.91 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 18.21 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 3.05 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.82 | -2.40 |
Корреляция
Корреляция между SIFI и CARY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и CARY
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и CARY
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -1.28% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -1.28% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.84% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.22% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.34% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и CARY
Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SIFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.89% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.27% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.05% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.18% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.18% | +2.80% |