Сравнение SIFI с BLUI
SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности SIFI и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.
SIFI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFI и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.12% | 4.99% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.27% | 3.80% |
Correlation
The correlation between SIFI and BLUI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение распределения секторов SIFI и BLUI
Секторы
SIFI
BLUI
Промышленность
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Промышленность
SIFI
BLUI
-
Технологии
SIFI
BLUI
Потребительский циклический сектор
SIFI
BLUI
Энергетика
SIFI
BLUI
Недвижимость
SIFI
BLUI
Финансовые услуги
SIFI
BLUI
-
Здравоохранение
SIFI
BLUI
-
Коммуникационные услуги
SIFI
BLUI
-
Потребительский защитный сектор
SIFI
BLUI
-
Коммунальные услуги
SIFI
BLUI
Сырьевые материалы
SIFI
BLUI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFI vs. BLUI — Ранг доходности на риск
SIFI
BLUI
Сравнение SIFI c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFI | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.97 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок SIFI и BLUI
Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -2.43% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.43% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.37% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFI и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.89% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.89% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.89% | +1.04% |
Сравнение комиссий SIFI и BLUI
SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFI и BLUI
Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности BLUI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.45% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SIFI and BLUI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
SIFI has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 4.72% for BLUI.
They also come from different issuers: Harbor and Bluemonte. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для SIFI и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор