Сравнение SIFAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.91% против 14.14% соответственно.
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFAX и VOO
SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SIFAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SIFAX
VOO
Сравнение SIFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.01 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.53 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.55 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 7.31 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.01 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.71 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SIFAX и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFAX и VOO
Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SIFAX и VOO
Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -33.99% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -11.98% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.32% | -24.52% | +16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.69% | -33.99% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -5.55% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -3.72% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.55% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFAX и VOO
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 5.34% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 9.47% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 18.11% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 16.82% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 17.99% | -12.83% |