Сравнение SIFAX с TIBIX
SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SIFAX returned 3.57%/yr vs 12.70%/yr for TIBIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SIFAX charges 0.90%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.
Доходность
Сравнение доходности SIFAX и TIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFAX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 3.57% против 12.70% соответственно.
SIFAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 3.57%
TIBIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам SIFAX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.33% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.68% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Correlation
The correlation between SIFAX and TIBIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SIFAX and TIBIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
SIFAX
TIBIX
Сравнение SIFAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFAX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.94 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 7.37 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.74 | 28.75 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 4.69 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.94 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SIFAX и TIBIX
Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и TIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -48.88% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -5.39% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | -9.23% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.32% | -20.79% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.69% | -34.85% | +20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.23% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -5.96% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.38% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFAX и TIBIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.16%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 3.08% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 6.96% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 8.46% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 11.16% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 13.50% | -8.28% |
Сравнение комиссий SIFAX и TIBIX
SIFAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFAX и TIBIX
Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности TIBIX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.20% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.04% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SIFAX and TIBIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIBIX has higher volatility (3.08%) compared to SIFAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, SIFAX dropped -23.62% vs TIBIX's -48.88%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIFAX и TIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор