Сравнение SIFAX с PRCHX
SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) and PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, SIFAX returned 12.84% vs 13.35% for PRCHX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SIFAX charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for PRCHX.
Доходность
Сравнение доходности SIFAX и PRCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIFAX показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у PRCHX с доходностью 3.61%.
SIFAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 3.57%
PRCHX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIFAX и PRCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.33% | 7.82% | 4.08% | -0.25% |
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 3.61% | 13.68% | 8.92% | 3.12% |
Correlation
The correlation between SIFAX and PRCHX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between SIFAX and PRCHX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIFAX vs. PRCHX — Ранг доходности на риск
SIFAX
PRCHX
Сравнение SIFAX c PRCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFAX | PRCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 3.06 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.74 | 15.59 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFAX | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.83 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок SIFAX и PRCHX
Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и PRCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIFAX | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -6.10% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -4.50% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.40% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -0.64% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.88% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFAX и PRCHX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIFAX | PRCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.67% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 4.15% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 5.24% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.51% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.51% | -1.29% |
Сравнение комиссий SIFAX и PRCHX
SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRCHX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFAX и PRCHX
Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PRCHX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 5.15% | 5.08% | 3.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.20% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
SIFAX and PRCHX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIFAX has higher volatility (2.16%) compared to PRCHX (1.67%). In terms of maximum drawdown, SIFAX dropped -23.62% vs PRCHX's -6.10%.
PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIFAX и PRCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор