Сравнение SID с HYG
SID (Companhia Siderúrgica Nacional) is a stock, while HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, SID returned 0.09%/yr vs 4.91%/yr for HYG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SID и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SID показывает доходность -18.75%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 0.09% против 4.91% соответственно.
SID
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -18.75%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- -17.45%
- 5 лет*
- -26.13%
- 10 лет*
- 0.09%
HYG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам SID и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID Companhia Siderúrgica Nacional | -18.75% | 11.11% | -59.60% | 69.73% | -29.68% | -22.18% | 72.67% | 68.56% | -10.61% | -24.15% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.51% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between SID and HYG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SID vs. HYG — Ранг доходности на риск
SID
HYG
Сравнение SID c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SID | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.79 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 12.34 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SID | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.72 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.51 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SID и HYG
Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SID | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -34.25% | -61.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -2.34% | -45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -4.56% | -64.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.09% | -15.79% | -66.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.86% | -22.03% | -60.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.56% | -0.09% | -87.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.64% | -3.24% | -48.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 0.53% | +21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SID и HYG
Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SID | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 1.21% | +20.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 3.01% | +43.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 3.81% | +52.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 7.53% | +45.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.63% | 8.29% | +51.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SID и HYG
SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
SID Companhia Siderúrgica Nacional | 0.00% | 0.00% | 15.93% | 12.83% | 14.31% | 8.41% | 0.03% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
Часто задаваемые вопросы
SID and HYG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SID has higher volatility (21.94%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, SID dropped -95.79% vs HYG's -34.25%.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SID и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор