PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SID с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SID с HYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SID (Companhia Siderúrgica Nacional) is a stock, while HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, SID returned -6.38%/yr vs 4.65%/yr for HYG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SID и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность -37.50%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -6.38% против 4.65% соответственно.

SID

1 день
-2.91%
1 месяц
-17.36%
6 месяцев
-47.37%
С начала года
-37.50%
1 год
-31.51%
3 года*
-25.01%
5 лет*
-29.40%
10 лет*
-6.38%

HYG

1 день
-0.01%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.43%
С начала года
1.94%
1 год
5.69%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.73%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SID и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		-37.50%11.11%-59.60%69.73%-29.68%-22.18%72.67%68.56%-10.61%-24.15%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.94%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between SID and HYG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Siderúrgica Nacional

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SID:
SID с TXSID с KRSID с SAMGSID с WWSID с NRGSID с WMGSID с NOK
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с AGGHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

SID vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг доходности на риск SID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SID c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIDHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.50

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.25

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.44

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

10.77

-11.92

SID vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SID и HYG

Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIDHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-34.25%

-61.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.67%

-2.34%

-55.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.27%

-4.56%

-70.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-15.79%

-69.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.14%

-22.03%

-64.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.43%

-0.09%

-90.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.82%

-3.22%

-48.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.50%

0.53%

+26.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SID и HYG

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIDHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

0.78%

+16.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.86%

3.13%

+43.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.13%

3.82%

+53.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.60%

7.54%

+46.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.93%

8.22%

+50.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и HYG

SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.90%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		0.00%0.00%15.93%12.83%14.31%8.41%0.03%6.89%0.00%0.00%0.00%14.30%

Часто задаваемые вопросы

SID and HYG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SID has higher volatility (16.97%) compared to HYG (0.78%). In terms of maximum drawdown, SID dropped -95.79% vs HYG's -34.25%.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SID и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор