PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SID с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SID с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SID (Companhia Siderúrgica Nacional) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, SID returned -6.38%/yr vs 8.30%/yr for EEM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SID и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SID показывает доходность -37.50%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции SID уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -6.38% против 8.30% соответственно.

SID

1 день
-2.91%
1 месяц
-17.36%
6 месяцев
-47.37%
С начала года
-37.50%
1 год
-31.51%
3 года*
-25.01%
5 лет*
-29.40%
10 лет*
-6.38%

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SID и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		-37.50%11.11%-59.60%69.73%-29.68%-22.18%72.67%68.56%-10.61%-24.15%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between SID and EEM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.60

The correlation between SID and EEM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Companhia Siderúrgica Nacional

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SID:
SID с TXSID с KRSID с SAMGSID с WWSID с NRGSID с WMGSID с NOK
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

SID vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SID
Ранг доходности на риск SID: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SID: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SID c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIDEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.43

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.93

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.51

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

8.34

-9.49

SID vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SID и EEM

Максимальная просадка SID за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIDEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-66.43%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.67%

-13.52%

-44.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.27%

-17.29%

-57.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-35.20%

-50.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.14%

-39.82%

-46.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.43%

-9.86%

-80.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.82%

-15.96%

-35.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.50%

4.06%

+23.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SID и EEM

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что SID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIDEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

10.05%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.86%

21.69%

+25.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.13%

23.69%

+33.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.60%

19.75%

+33.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.93%

20.71%

+38.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SID и EEM

SID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SID
Companhia Siderúrgica Nacional		0.00%0.00%15.93%12.83%14.31%8.41%0.03%6.89%0.00%0.00%0.00%14.30%

Часто задаваемые вопросы

SID and EEM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SID has higher volatility (16.97%) compared to EEM (10.05%). In terms of maximum drawdown, SID dropped -95.79% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SID и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор