Сравнение SICNX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SICNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2008 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SICNX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SICNX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 1.58% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SICNX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.35% против 31.58% соответственно.
SICNX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 8.35%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SICNX и SMH
SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
SICNX vs. SMH — Ранг доходности на риск
SICNX
SMH
Сравнение SICNX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICNX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.32 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.92 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 5.39 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 19.22 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICNX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.32 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SICNX и SMH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и SMH
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SICNX и SMH
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SICNX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -84.96% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -15.95% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -45.30% | +16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -45.30% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -8.02% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -41.35% | +29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.47% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и SMH
Текущая волатильность для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) составляет 7.99%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что SICNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SICNX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 11.74% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 24.02% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 36.88% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 34.68% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 32.29% | -15.89% |