Сравнение SICNX с SWTSX
SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Over the past 10 years, SICNX returned 9.73%/yr vs 15.24%/yr for SWTSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SICNX charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности SICNX и SWTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SICNX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 9.73% против 15.24% соответственно.
SICNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 9.73%
SWTSX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам SICNX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 11.97% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 10.37% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Correlation
The correlation between SICNX and SWTSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.80 |
The correlation between SICNX and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SICNX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SICNX
SWTSX
Сравнение SICNX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SICNX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.06 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 13.62 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SICNX и SWTSX
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и SWTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SICNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -54.60% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -8.88% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -19.43% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -25.40% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -35.01% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.55% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.99% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и SWTSX
Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SICNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.76% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 10.06% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 12.89% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.53% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.65% | -2.16% |
Сравнение комиссий SICNX и SWTSX
SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и SWTSX
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.00% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SICNX and SWTSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SICNX has higher volatility (5.40%) compared to SWTSX (4.76%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs SWTSX's -54.60%.
SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SICNX и SWTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор