Сравнение SICNX с SWTSX

С начала года, SICNX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 8.35% против 13.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SICNX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICNX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SICNX и SWTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и SWTSX.

Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.