Сравнение SICNX с SWISX
SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SICNX returned 8.87%/yr vs 9.33%/yr for SWISX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SICNX charges 0.86%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.
Доходность
Сравнение доходности SICNX и SWISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SICNX показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.33% соответственно.
SICNX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 8.87%
SWISX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам SICNX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 10.59% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
SWISX Schwab International Index Fund | 9.54% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Correlation
The correlation between SICNX and SWISX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.98 |
The correlation between SICNX and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SICNX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SICNX
SWISX
Сравнение SICNX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICNX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.88 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.06 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICNX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SICNX и SWISX
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и SWISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SICNX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -60.65% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.39% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -13.68% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -29.42% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -33.83% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.47% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -14.81% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.03% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и SWISX
Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SICNX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.69% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 12.35% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 15.18% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.28% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.88% | -0.39% |
Сравнение комиссий SICNX и SWISX
SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и SWISX
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.24% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SICNX and SWISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SICNX has higher volatility (5.01%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs SWISX's -60.65%.
SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SICNX и SWISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор