PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICNX с SWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SICNX с SWMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SICNX returned 8.87%/yr vs 7.70%/yr for SWMIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SICNX charges 0.86%/yr vs 0.99%/yr for SWMIX.

Доходность

Сравнение доходности SICNX и SWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SICNX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у SWMIX с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции SICNX превзошли акции SWMIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.70% соответственно.

SICNX

1 день
0.54%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.59%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.77%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.21%
10 лет*
8.87%

SWMIX

1 день
0.26%
1 месяц
5.49%
С начала года
13.39%
6 месяцев
8.69%
1 год
19.50%
3 года*
12.77%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SICNX и SWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		10.59%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		13.39%21.83%0.91%12.52%-25.35%5.78%23.94%26.07%-19.12%33.64%

Correlation

The correlation between SICNX and SWMIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.96

The correlation between SICNX and SWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Core Equity Fund

Schwab International Opportunities Fund

Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SFNNXSICNX с VITAXSICNX с SNXFXSICNX с REREXSICNX с SWTSXSICNX с SWPPX
Часто сравнивают с SWMIX:
SWMIX с SWISXSWMIX с SWPPXSWMIX с NSRIXSWMIX с SWHRXSWMIX с JOHIXSWMIX с SPYSWMIX с FIGFX

Доходность на риск

SICNX vs. SWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWMIX
Ранг доходности на риск SWMIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICNX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICNXSWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.06

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.44

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.47

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

5.33

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICNX vs. SWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICNX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICNX и SWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICNXSWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.15

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SICNX и SWMIX

Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SWMIX в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и SWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SICNXSWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-61.81%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.90%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-16.56%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-40.51%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-40.51%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-12.66%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.55%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SICNX и SWMIX

Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеют волатильность 5.01% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SICNXSWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.27%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

15.72%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

17.90%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.15%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

18.31%

-1.82%

Сравнение комиссий SICNX и SWMIX

SICNX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICNX и SWMIX

Ни SICNX, ни SWMIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.00%0.00%2.04%1.73%3.59%17.50%6.16%1.94%10.57%4.60%0.87%7.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SICNX and SWMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMIX has higher volatility (5.27%) compared to SICNX (5.01%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs SWMIX's -61.81%.

SICNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SICNX и SWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор