Сравнение SICNX с SWMIX
SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SICNX returned 9.45%/yr vs 8.04%/yr for SWMIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SICNX charges 0.86%/yr vs 0.99%/yr for SWMIX.
Доходность
Сравнение доходности SICNX и SWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SICNX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у SWMIX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции SICNX превзошли акции SWMIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.04% соответственно.
SICNX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.45%
SWMIX
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам SICNX и SWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 9.14% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 10.19% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
Correlation
The correlation between SICNX and SWMIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.96 |
The correlation between SICNX and SWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SICNX vs. SWMIX — Ранг доходности на риск
SICNX
SWMIX
Сравнение SICNX c SWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Schwab International Opportunities Fund (SWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SICNX | SWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 4.35 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SICNX и SWMIX
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SWMIX в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и SWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SICNX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -61.81% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.90% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -16.56% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -40.51% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -40.51% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -3.32% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -12.63% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.59% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и SWMIX
Текущая волатильность для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) составляет 6.01%, в то время как у Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что SICNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SICNX | SWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.77% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 15.27% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 19.16% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.41% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.23% | -1.92% |
Сравнение комиссий SICNX и SWMIX
SICNX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SWMIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и SWMIX
Ни SICNX, ни SWMIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SICNX and SWMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWMIX has higher volatility (7.77%) compared to SICNX (6.01%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs SWMIX's -61.81%.
SICNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SICNX и SWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор