PortfoliosLab logo
Сравнение SICNX с REREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SICNX и REREX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SICNX и REREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
99.82%
58.98%
SICNX
REREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SICNX:

0.81

REREX:

-0.03

Коэф-т Сортино

SICNX:

1.25

REREX:

0.06

Коэф-т Омега

SICNX:

1.17

REREX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SICNX:

1.04

REREX:

-0.02

Коэф-т Мартина

SICNX:

3.48

REREX:

-0.11

Индекс Язвы

SICNX:

4.06%

REREX:

6.10%

Дневная вол-ть

SICNX:

16.69%

REREX:

17.19%

Макс. просадка

SICNX:

-55.95%

REREX:

-52.43%

Текущая просадка

SICNX:

-0.38%

REREX:

-18.71%

Доходность по периодам

С начала года, SICNX показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у REREX с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции SICNX превзошли акции REREX по среднегодовой доходности: 5.29% против 2.35% соответственно.


SICNX

С начала года

14.01%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

10.77%

1 год

13.37%

5 лет

12.84%

10 лет

5.29%

REREX

С начала года

7.74%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

-0.14%

1 год

-0.47%

5 лет

5.06%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SICNX и REREX

SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии REREX в 0.81%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SICNX и REREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SICNX
Ранг риск-скорректированной доходности SICNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SICNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

REREX
Ранг риск-скорректированной доходности REREX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REREX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SICNX c REREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SICNX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа REREX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICNX и REREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.81
-0.03
SICNX
REREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICNX и REREX

Дивидендная доходность SICNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности REREX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SICNX
Schwab International Core Equity Fund
2.29%2.61%2.67%3.42%2.86%1.04%3.56%2.86%2.33%2.49%2.04%1.66%
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
1.16%1.25%1.69%1.22%1.47%0.17%1.07%1.37%0.87%1.28%1.78%1.40%

Просадки

Сравнение просадок SICNX и REREX

Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.95%, что больше максимальной просадки REREX в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и REREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.38%
-18.71%
SICNX
REREX

Волатильность

Сравнение волатильности SICNX и REREX

Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеют волатильность 3.74% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.74%
3.81%
SICNX
REREX