PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBPX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBPX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBPX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBPX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		-0.73%6.50%0.78%2.90%-2.51%-1.73%0.13%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SIBPX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

SIBPX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.38%
1 год
2.98%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с SIBPX:
SIBPX с SIEPXSIBPX с SBMIXSIBPX с SAMIXSIBPX с SMBPXSIBPX с SMICXSIBPX с STPAXSIBPX с SHPAX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий SIBPX и TSDLX

SIBPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

SIBPX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBPX
Ранг доходности на риск SIBPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBPX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBPXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.76

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

8.03

-6.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.14

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

7.19

-5.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

29.03

-25.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBPX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBPX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBPX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBPXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.76

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.45

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.46

-0.99

Корреляция

Корреляция между SIBPX и TSDLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBPX и TSDLX

Дивидендная доходность SIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
SIBPX
Saratoga Investment Quality Bond Portfolio		1.99%2.24%2.31%1.54%0.14%1.39%0.58%0.99%1.21%1.03%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIBPX и TSDLX

Максимальная просадка SIBPX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBPX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBPXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-7.86%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.26%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.93%

-7.86%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.05%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.83%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.31%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBPX и TSDLX

Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBPXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.52%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.52%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

2.40%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

2.30%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

2.24%

+0.49%